Kairos é um terminal de decisão open-stack sobre OpenBB. O Radar de Drivers atribui cada movimento abrupto a um repricing de evento — com hora, tamanho e fonte carimbados no próprio dado. O Raio-X de Calibração mede, no seu histórico, se o seu edge é real.
Atribuição e calibração. O Kairos não promete prever preço — e isso é decisão de produto, não letra miúda.
O Kairos entrega duas respostas que valem dinheiro na mesa: o que repreçou agora e se o seu processo de decisão tem skill mensurável.
Quando o seu modelo acusa distorção num ativo, o radar responde a pergunta que decide a operação: houve repricing de evento simultâneo? Eleição, banco central, geopolítica — cada choque sai com timestamp do próprio dado, variação em pontos e z-score robusto. Distorção com driver é repricing; sem driver, é fluxo.
Rodamos o seu histórico de previsões calibradas e posições contra o desfecho real: Brier, log-loss, skill contra o mercado, curva de calibração. O placar sai num log auditável — se o edge existe, ele aparece no número, e você descobre em quais mercados ele vive antes de escalar capital.
Leituras do radar sobre o dado público de mercados de evento (Polymarket, histórico diário de preços). Os timestamps vêm do próprio dado, nunca do relógio — qualquer leitura é reprodutível de ponta a ponta.
O resultado do 1º turno repreçou os dois lados do mercado no mesmo dia — e o radar marcou cada choque com o carimbo do próprio dado.
A favorita repreçou em degraus, de 59% a 92% em quatro dias. Cada degrau atribuído, com hora e tamanho — quem olhava só o ativo viu o movimento; quem olhava o radar viu o driver.
Honestidade primeiro: o radar marca o repricing depois que ele acontece no mercado de evento. O valor está na atribuição — saber o porquê do movimento — e não na antecipação dele.
O Kairos roda open-stack sobre OpenBB: seus dados de mercado, seus mercados de evento, sua infraestrutura. Você enxerga o código do que está decidindo por cima do seu capital.
Cada movimento abrupto é testado contra os mercados de evento: choque detectado por z robusto sobre o Δlogit diário, escala MAD. Sai nome do evento, hora e tamanho do repricing.
Seu histórico entra, o placar sai: Brier, skill contra o mercado, curva de calibração. A decisão de manter, ajustar ou pausar uma estratégia passa a ter número e log auditável.
Demo navegável com a empresa fictícia Acme Trading e dados inventados: Capitu Andrade (head de risco) e Bento Escobar (trader-chefe) percorrem o fluxo — distorção acusada, radar atribui, decisão registrada. Personagens fictícios; serve para você sentir o produto.
Ver o demo (acesso mediante cadastro)O Kairos está em protótipo, com acesso antecipado. Conte o que você opera e o que quer medir — a primeira entrega típica é o raio-X do seu próprio histórico. Conversa consultiva, sem compra automática.